Pestanyes primàries

Màster Universitari en Banca i Finances

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Per accedir al pla d'estudis complet, fes clic aquí (informació en castellà)

Mòdul I. Gestió de les entitats de crèdit.

  1. Introducció.
  2. Matemàtiques financeres.
    1. Operacions financeres: definició, components i classificació.
    2. Lleis financeres: capitalització i actualització.
    3. Valor actual net (VAN), taxa interna de rendibilitat (TIR) i taxa anual equivalent (TAE).
    4. Rendes financeres.
    5. Operacions de constitució.
    6. Préstecs.
  3. La comptabilitat bancària.
    1. El marc comptable i la normativa vigent en matèria de comptabilitat de les entitats de crèdit.
    2. Models d'estats comptables de les entitats de crèdit.
    3. Estats consolidats de les entitats de crèdit.
    4. Anàlisi d'estats comptables de les entitats de crèdit.
    5. Altres nivells de la informació comptable.
    6. Quadre de comandament integral.
    7. Aplicació de les normes internacionals comptables (NIC) en empreses del sector financer.
  4. Els productes bancaris clàssics.
    1. Característiques dels productes bancaris.
      1. Tendències nacionals.
      2. Tendències internacionals.
    2. Captació de recursos.
      1. Productes de passiu: concepte, retribució, rendibilitat, TAE, aspectes jurídics, aspectes fiscals, públic objectiu.
    3. Productes d'inversió.
      1. Grups de productes.
      2. Garanties.
      3. Classificació i característiques dels productes d'actiu.
        1. Tipus d'interès.
        2. Comissions.
        3. TAE.
        4. Aspectes jurídics i fiscals.
        5. Tendències.
      4. La prestació de serveis: serveis financers actuals.
      5. La comercialització dels productes bancaris.
  5. Els productes d'assegurança.
    1. Productes d'assegurança: models i característiques.
    2. Fons de pensió i plans de pensió: regulació i tractament fiscal.
    3. La comercialització de productes d'assegurança des de les entitats de crèdit.
  6. Màrqueting financer.
    1. Investigació del mercat de l'oficina.
    2. Tècniques de venda i comunicació.
    3. El pla de màrqueting.
    4. Màrqueting relacional.
  7. El risc de crèdit.
    1. Factors que incideixen en el risc d'una operació activa.
    2. Informació externa.
    3. Informació interna generada per l'entitat de crèdit.
    4. Altres dades (visita a l'empresa, entrevista, etc.).
    5. Credit scoring.
    6. Anàlisi d'estats comptables.
    7. Utilització de ràtios per formular previsions sobre el futur de l'empresa.
    8. Anàlisi sectorial. Central de balanços del Banc d'Espanya.
    9. Informe global de valoració dels riscos de l'operació activa.
    10. Adaptació de les institucions financeres a Basilea II.
  8. El risc de liquiditat i el risc de mercat.
    1. Gestió de tresoreria.
    2. Compensació i liquidació.
    3. Risc de tipus d'interès: definició i mesura.
    4. Risc de mercat: definició i mesura.
    5. Control de riscos i exigència de recursos propis.
    6. Gestió del risc d'actius i passius (ALM).
    7. Gestió quantitativa del risc: Value-at-Risk (VAR) i Capital-at-Risk (CAR).
  9. La regulació bancària.
    1. El Banc Central Europeu i el sistema de bancs centrals.
    2. Coeficient de caixa i passius computables.
    3. Coeficients de solvència: regulació.
      1. Definició dels recursos propis de l'entitat.
      2. Cost dels recursos propis.
    4. Basilea II.
    5. Blanqueig de capitals.
  10. Control de gestió bancària.
    1. Control de gestió de clients i de productes.
    2. Rendibilitat per client i per producte.

Mòdul II. Mercats financers.

  1. Estadística financera.
    1. Descripció estadística: mesures de mitjana i variabilitat.
    2. Estadística econòmica.
      1. Índexs de preus: IPC.
      2. Índexs borsaris.
    3. Anàlisi de l'associació i correlació entre variables.
    4. Anàlisi de la regressió: interpretació de resultats.
    5. Sèries temporals: tendència, estacionalitat i cicle.
  2. Elements teòrics i analítics dels mercats de capitals.
    1. Variància, covariància. Evidència empírica.
    2. Distribució dels rendiments dels diferents valors: resultats a llarg termini.
  3. Models teòrics d'avaluació d'actius financers.
    1. Determinants del preu i de la rendibilitat dels actius financers.
    2. Model CAPM.
    3. Altres models de valoració d'actius.
  4. Avaluació d'actius a la pràctica: anàlisi fonamental i tècnica.
    1. Anàlisi de la conjuntura econòmica.
    2. Anàlisi del sector.
    3. Anàlisi de l'empresa.
      1. Valor comptable.
      2. Principals ràtios borsàries: PER, Yield, P/CF.
    4. Tipus de gràfics.
    5. Teoria xartista.
      1. Senyals de canvi de tendència.
      2. Senyals de continuació de tendència.
    6. Teoria de Dow.
    7. Teoria d'Elliot.
    8. Indicadors i oscil·ladors.
  5. Mercat de renda variable.
    1. Funcionament del mercat de renda variable a Espanya i a les principals borses estrangeres.
      1. Els diversos sistemes de trading: avantatges i inconvenients.
    2. La CNMV i la regulació del mercat.
    3. Títols-valors i operacions borsàries.
    4. Les sortides a borsa.
  6. Mercat de deute públic.
    1. L'estructura del mercat: els sistemes d'anotacions en compte.
    2. La TIR: càlcul de rendibilitat i relació amb la TAE.
    3. Durada i rendibilitat d'una emissió.
    4. Estructura intertemporal de tipus d'interès: teories i evidència empírica.
  7. Mercat de renda fixa privada.
    1. Renda fixa privada i deute públic: diferència de rendibilitat i de risc.
      1. Principis de rating: característiques d'una emissió.
    2. Pagarés d'empresa.
      1. Modalitats de trading.
      2. Garanties per a l'inversor.
    3. Recolzament bancari: risc per a l'inversor.
    4. Titulització.
      1. Principis generals.
      2. Avantatges de la titulització.
      3. Les diverses experiències internacionals.
      4. La titulització hipotecària.
      5. Mortgage Backed Securities (MBS) i Collateralized Debt Obligations (CDO).
      6. Estructura de titulització de les subprimes en Estats Units.
    5. Credit Default Swaps (CDS)
  8. Estratègies inversores: tècniques d'inversió col·lectiva i gestió dinàmica de carteres.
    1. Les característiques dels fons d'inversió: risc i rendibilitat.
    2. La regulació dels fons d'inversió.
    3. Anàlisi comparativa entre els fons d'inversió i altres productes financers.
    4. Les estratègies inversores i la comparació de resultats: teoria i evidència empírica.
    5. Les societats d'inversió mobiliària (SICAV) i les societats d'inversió inmobiliària (SII).
    6. Aplicació pràctica de la gestió patrimonial en mercats nacionals i internacionals.
    7. Gestió alternativa: Hedge Funds.
    8. Behavior Finance.
  9. Els mercats de canvi.
    1. El mercat de divises: aspectes històrics i institucionals.
    2. La teoria.
      1. Determinants macroeconòmics de la balança de pagaments.
      2. Paritat del poder adquisitiu.
      3. Paritat coberta i descoberta dels tipus d'interès.
    3. Evidència empírica.
    4. El mercat de canvis i el finançament del comerç exterior de les empreses.
  10. Marco legal: MIFID.

Mòdul III. Mercats derivats i nous productes bancaris.

  1. Futurs financers.
    1. La funció del mercat de futurs en la gestió de tresoreria.
    2. Els mercats de futurs: organització, diferència amb els mercats a termini.
    3. Operacions especulatives.
    4. Operacions d'arbitratge.
    5. El preu d'un contracte.
    6. Cobertura amb futurs financers.
  2. Opcions.
    1. Els mercats d'opcions negociables: organització.
    2. Operacions especulatives.
    3. Operacions d'arbitratge continu.
    4. El preu d'un contracte d'opció.
      1. La fórmula de Black i Scholes.
      2. Les fórmules actuals de determinació del preu d'una opció.
    5. Utilització de les opcions en cobertura.
    6. Característiques d'una cartera d'opcions.
  3. Productes derivats OTC:
    1. Els mercats de FRA.
    2. Swap.
    3. Cap, Floor i Collar.
    4. Productes estructurats.
  4. Gestió del risc de liquiditat i de mercats amb derivats.

Mòdul IV. Aplicacions pràctiques.

  1. Projecte.
  2. Excel financer.
  3. Estudis de casos: corporate finance.
  4. Habilitats directives.

Mòdul BSM Inside:

 

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

  1. Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
  2. Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
  3. Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.

 

Pràctiques Curriculars

El Màster Universitari en Banca i Finances inclou pràctiques curriculars. Aquest tipus de pràctiques formen part dels continguts acadèmics del programa. Són una assignatura més que hauràs d'aprovar per obtenir el títol.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Títol de Máster universitario en Banca y Finanzas, expedit per la Universitat Pompeu Fabra

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.